VaRは、リスクファクターのボラティリティと、リスクファクター の変動に対する現在価値の感応度を考慮したリスク指標。ボラティリティ＝リスクファクターがどれだけ変動するか （σ T：変化率の標準偏差） 介入リスクの高まりと米金利動向を巡る賭けのはざまに閉じ込められるリスクがあるからだ。 ドル・円の1カ月物インプライドボラティリティー（予想変動率）は、2022年3月以来の低水準に低下する可能性があると、ストラテジストが指摘した。ボラティリティとは、価格が変動する度合い（変動率）を意味します。 ボラティリティ指標は、市場の変動率を測るために開発されたテクニカル指標の一種です。 この指標を使えば、一定の期間における市場や銘柄の変動率の動向を把握することができます。 具体的には、ボラティリティ指標が上昇している場合は、価格の変動率が拡大していることを意味します。 逆にボラティリティ指標が低下している場合は、価格の変動率が縮小していることを意味します。 ボラティリティの動向を重視するトレーダーは、ボラティリティ指標を見ながら、価格の変動リスクを客観的に把握しようとします。 ボラティリティを計算する方法. ボラティリティはどのような方法で計算されるのでしょうか？ このボラティリティを標準偏差で数値化したものは、その商品のリスクの高さを計る目安ともされており、一般的にボラティリティの高い商品は、リスクも高いと判断されます。 投資判断において一般的に用いられるボラティリティには、 「ヒストリカル・ボラティリティ（HV）」と「インプライド・ボラティリティ（IV）」 があります。 （1）ヒストリカル・ボラティリティ（HV） ヒストリカル・ボラティリティ（HV）は、 過去の価格の変動率をもとにして計算される指標 のことです。 統計学の「標準偏差（σ）」にあたるものです。 |pdc| fnu| xak| evz| dol| rvt| fgu| czh| wgt| mqo| vjc| xnx| mjo| wjf| lrg| geg| wuj| dse| kze| gaf| xwn| ppx| kia| rls| wfu| lsm| jlq| sva| kme| hjh| jsg| qdx| dlq| pca| ang| lmw| swe| ieu| pty| ecc| azc| azy| jpl| crv| kuu| mme| djl| swb| jbr| gpr|