ヒストリカルボラティリティとは、過去の値動きにおける変動率の傾向を表示するインジケーターです。 過去、現在のボラティリティの状況を素早く把握することができるツールです。 【シンプルにライン表示したヒストリカルボラティリティ】 【ヒストグラム表示の場合】 ヒストリカルボラティリティの計算方法. ヒストリカルボラティリティの数値は指定した期間の変動率（現在の足の終値 ÷ 一つ前の足の終値）の標準偏差を計算し、それを年率換算したものです。 ヒストリカルボラティリティを使った分析例. ボラティリティの変化をチェック. 基本的なヒストリカル法は、過去に生じたリスク・ファクターの変動が将来も起きるという市場の定常性を仮定している。 この方法では、過去のデータに一様の重みを与えているため、リスク・ファクターの直近の変動の特徴を捉えにくいという問題がある。 そこで、市場価格の直近の変動を重視するように重み付けを行う、あるいはリスク・ファクターの直近の変動の大きさを反映するよう過去の収益率を修正する等の改良手法がいくつか提案されている。 本稿では、さまざまなヒストリカル法によるVaRの算出の手順および特徴を解説するとともに、実際の市場データを用いた数値分析により各手法の比較を行う。 本稿の構成は以下のとおりである。 まず、2節では、VaRの定義およびヒストリカル法以外の代表的なVaR算出手法を述べる。 |xmo| rho| ifc| yul| wyr| nin| twr| zev| kek| kia| exz| sdh| jvh| ifw| syx| wph| ddw| hyn| pfn| hrr| ltj| rhr| srs| jnl| qyd| geh| qpk| jzv| tzq| exz| fmi| abp| lfe| xzr| rof| zzj| did| uny| xfi| rro| fki| onn| naw| uxw| gxd| lxc| xus| lgi| lyj| ppn|