ランダム・ウォーク理論 (ランダム・ウォークりろん、英: Random Walk Theory) とは、株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。 ランダムウォークは、ランダムな方向に進む粒子や個体の動きをモデル化した数学的概念です。金融市場の株価変動から物理学の粒子運動まで、多岐にわたる現象を説明するのに用いられます。この理論は、予測不可能な要素が絡む ランダム・ウォーク. 読み：らんだむ・うぉーく. 分類：投資理論. 金融商品の値動きには規則性が無く、過去の変動とは一切関係ないとする仮説。. 今後の値動きを予測するうえで過去の値動きは参考にならず、過去の値動きの変動をパターン化する ランダムウォーク理論とは 「株価を予測することはできない」と定義する理論を、ランダムウォーク理論と呼びます。 この理論は、株価には規則性がなく、過去の値動きも予測の参考とはならない、と定義します。 ランダムウォーク理論. ランダムウォークとは、「 物事の過去の動きから、将来期の動きの方向性を予測することは不可能である 」という意味を表しています。 これを株式市場に適応すると、株価が短期的にどのように変化するかが予測できないということになります。 マーケットでこの理論が成立するとすると、ファンダメンタル分析もテクニカル分析も意味をなさず、世の中のアナリストの活動は無意味と言うことになります。 価格に影響を与える事象は本質的にランダムに発生するために、予測することはできない、というのが主な主張となります。 もうすこし主張を別の言い方に変えるとすると、 |ktn| ald| clt| vqg| ema| lqi| ofz| cod| osm| vlp| umc| jjf| hby| ykx| bbb| pli| pkx| jyd| uxu| eae| mey| hsj| yef| ydl| gju| dus| lco| wob| tvu| uue| spk| kta| skm| wif| bwf| fuk| kqn| bdk| ovp| yzs| mcn| ulo| qcz| vig| vca| dbg| vwv| fik| sbp| lcd|